Qui sommes-nous ?

L’ISFA Junior Conseil est la Junior-Création (labellisée par la Confédération Nationale des Juniors-Entreprises) de l’Institut de Science Financière et d’Assurances, basée à Lyon. Notre association est entièrement gérée par des étudiants et implantée au sein de la plus ancienne école d’actuariat française, formant des actuaires depuis 95 ans.

En quelques chiffres, l’ISFA Junior Conseil, c’est : 20 Juniors-Entrepreneurs actifs, plus de 400 étudiants mobilisables et 10 années d’expérience.

Spécialisée dans les domaines de l’actuariat, l’analyse financière et la data science, nous sommes capables de vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Nous avons eu à produire des études de tarification ou encore sur la réglementation d’un domaine spécifique.

Nos forces

1) Expertise technique solide

Grâce à nos trois domaines de compétences et à la polyvalence de nos intervenants, nous avons une connaissance approfondie des principes de l’assurance, de l’actuariat et de l’analyse financière. A cela s’ajoutent les expériences professionnelles des intervenants acquis lors de leur stage et alternances respectives mais aussi de la précellence des enseignants chercheurs qui nous encadrent.

2) Un service client de qualité

Nous nous engageons à vous offrir un service client de qualité. Nous mettons un point d’honneur à établir une relation solide avec vous afin de mieux comprendre vos besoins et de vous fournir des solutions personnalisées.

Une communication transparente et efficace ainsi qu’une gestion agile des missions sont mis en place pour garantir un suivi optimal des missions et une collaboration efficiente.

3) Compétitivité
  1. Le statut dérogatoire des Junior-Entreprises ainsi que celui des associations lois 1901 à but non lucratif, nous permet de vous offrir des prestations de niveau professionnel à des tarifs avantageux.
  2. L’IJC est l’unique junior création qui vous propose des services dans des domaines qui vont de  l’actuariat en passant par la finance et la data analyse. 
4) Rigueur et implication

Notre Junior-création se distingue par la passion, la motivation et la rigueur de nos intervenants provenant de l’Institut de Sciences Financières et d’Assurance. Ces talents aspirent à une carrière brillante dans le domaine de l’assurance et de l’analyse financière.

Faire de votre projet une réussite totale est une opportunité pour eux d’approfondir leur connaissances et compétences pratiques, tout en passant de la théorie à la pratique.

Notre méthodologie

1) Premier contact

Analyse de la demande et définition de vos attentes sous 48h jours ouvrés.

Mise en relation avec un chargé de suivi d’étude.

2) Qualification du besoin

Rendez-vous de qualification de votre besoin.

Définition du cahier des charges avec vous.

3) Constitution des intervenants

Lancement de l’appel à candidature au sein de l’ISFA.

Sélection des meilleurs étudiants de l’ISFA pour effectuer la mission.

Présentation des intervenants choisis au client.

4) Proposition d’étude

Elaboration du devis.

proposition du tarif.

validation client de la proposition et signature du devis.

5) Suivi du projet

Suivi personnalisable de l’étude.

Rendu des différents livrables et validation du clients.

Validation continue selon une méthode agile ( intégration du client dans tout au long du processus).

6) Rendu final

Rendu du livrable final.

Présentation des réalisations au clients.

7) Garantie

Votre livrable est garantie jusqu’à trois mois en fonction de sa nature.

La force de nos réalisations :

L’Institut de Science Financière et d’Assurances (I.S.F.A) vous présente son équipe d’étudiants compétents et motivés au sein de l’ISFA Junior Conseil. Nous sommes fiers de vous offrir une expertise remarquable dans les domaines de l’actuariat, de l’analyse financière et de la data science, vous permettant ainsi de concrétiser vos projets avec succès.

Le contenu :

1)      Réalisation de mission en actuariat

Nos experts en devenir vous guident à travers les complexités de l’actuariat, en vous fournissant des solutions concrètes pour des défis variés. De la valorisation de portefeuille à la tarification, en passant par la modélisation des risques et la mesure de solvabilité, nous saurons répondre à vos besoins.

Nous maîtrisons une gamme d’outils informatiques tels que Python, Excel et VBA, C++, ainsi qu’une introduction à R, pour une exécution efficace de vos projets.

2)      Réalisation de mission en data science (Machine learning models)

Au cœur des tendances contemporaines, la Data Science devient un moteur essentiel de la prise de décision. Notre équipe d’experts de l’ISFA Junior Conseil se spécialise dans ce domaine en vogue. Nous façonnons vos données avec adresse, allant de la création et la gestion de bases de données (Access, SQL, SAS) jusqu’à l’utilisation prédictive (Python, R).

Grâce à nos compétences conjuguées en statistiques et en informatique, nous sommes en mesure de vous accompagner dans la prédiction de variables, la détection des tendances marketing et commerciales, ainsi que l’identification d’anomalies au sein de vos bases de données. Notre équipe dynamique de 400 étudiants renforce notre capacité à vous offrir des résultats tangibles.

Parmi nos compétences, vous retrouverez la maîtrise d’outils tels que XGBoost, LightGBM et CatBoost pour le Machine Learning, ainsi que des modèles linéaires généraux et linéaires pour les statistiques. De plus, nous utilisons des techniques telles que l’Analyse par Composante Principale (ACP) et le K-Means pour la réduction de dimensions et le clustering. Les logiciels tels qu’Access et Linux complètent notre boîte à outils.

3)      Réalisation de mission en analyse financière

Notre savoir-faire en analyse financière s’appuie principalement sur la maîtrise experte de Python et R, nous permettant de modéliser avec précision et de déterminer les prix des produits financiers, d’effectuer des évaluations approfondies des risques financiers, y compris la santé des entreprises, les risques de crédit et les variables climatiques, ainsi que de proposer une gestion de portefeuille financier avisée. Grâce à l’utilisation avancée de ces langages et à notre engagement envers l’excellence, nous sommes en mesure de réaliser des analyses statistiques sophistiquées et d’appliquer des modèles financiers de pointe, ce qui nous permet de fournir des recommandations stratégiques éclairées. Renforcée par une équipe ingénieuse et dynamique, notre expertise est prête à relever des défis complexes et à offrir des solutions concrètes pour tous vos besoins en analyse financière.

Nos projets innovants : Expertise et réalisations des étudiants de l’ISFA

Découvrez ci-dessous un aperçu des projets innovants entrepris par les étudiants talentueux de l’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA), affilié à notre association ISFA Junior Conseil. Notre équipe dévouée s’efforce de relever des défis complexes et de proposer des solutions innovantes dans le domaine de l’actuariat et de la finance. Voici quelques-uns de nos accomplissements récents :

Dans cette étude captivante, nos étudiants ont entrepris la tâche ambitieuse de prédire les taux d’intérêts sur le marché obligataire. Ils ont exploré l’évolution de la courbe des taux dans le contexte post-guerre Ukrainienne avec une projection à 12 mois. 

Grâce à leurs compétences en programmation informatique, en analyse de données et en processus stochastiques, nos étudiants ont utilisé le logiciel R pour traiter les données, effectuer des analyses graphiques, et appliquer des techniques de projection de courbe de taux telles que le modèle de Nelson-Siegel ou encore le modèle LSTM (Long Short Term Memory). Les résultats de cette étude ont fait l’objet d’un rapport final soigné produit avec l’outil LaTeX.

En collaboration avec l’entreprise Generali, nos étudiants se sont plongés dans l’exploitation des bases de données DSN (Déclaration Sociale Nominative) pour prédire des résultats pertinents. Notre équipe a mis en œuvre des méthodes de traitement de données pour améliorer la qualité des informations disponibles. Ce projet démontre notre capacité à combiner des compétences en analyse de données avec des applications concrètes dans le domaine de l’assurance.

Supervisés par Aurélien Couloumny, fondateur de Novaa Tech et enseignant à l’ISFA,  nos étudiants se sont plongés dans l’étude des méthodes de prévision de séries temporelles pour expliquer les événements de CatNat (catastrophes naturelles). En utilisant Python, ils ont exploré diverses approches multivariées et univariées pour fournir des perspectives éclairantes. Ce projet témoigne de notre engagement envers la résolution de problèmes concrets dans le domaine de la finance quantitative.

Dans cette étude, nos étudiants ont exploré le modèle d’allocation optimale de capital pour un portefeuille d’actions, en le comparant à d’autres approches. En utilisant des outils tels qu’Excel et VBA, ils ont démontré leur capacité à appliquer des méthodes quantitatives pour résoudre des problématiques financières complexes.

Une équipe de trois étudiants s’est plongée dans l’analyse des méthodes d’évaluation des options de type vanille européenne, en utilisant les modèles binomiaux et Black & Scholes. Ils ont prouvé la convergence du modèle binomial vers celui de Black & Scholes. Cette étude illustre notre engagement envers une approche rigoureuse et analytique de l’évaluation financière.

Les logiciels utilisés pour ce travail : Excel VBA et application numérique en python et R

Notre projet le plus remarquable concerne la modélisation stochastique et la tarification d’options exotiques.

L’objectif de l’étude : s’intéresser à la modélisation stochastique ainsi que le pricing d’options exotiques. Les étudiants ont choisi de modéliser et pricer les célèbres options exotiques à barrières, modélisées sous le modèle stochastique d’Heston avec sauts (ou modèle de Bates). La méthode utilisée a été celle de Monte Carlo mais avec un énorme passage sur la calibration du modèle avec les index du S&P 500 mais également une grosse partie sur la réduction de variance (avec les variables antithétiques et une réduction de la variance sous problème d’optimisation).

Les résultats observés relèvent d’une parfaite calibration du modèle de pricing, c’est-à-dire que dans l’immédiat l’ensemble du pricer créé est viable et potentiellement utilisable pour pricer de tels actifs exotiques. Il y a également une partie sur le pricing par arbre binomial ce qui peut être intéressant pour d’autres classes d’actifs car moins coûteux en calculs.

Les étudiants ont également analysé les temps de fixations et de performances de mes simulations et eu un regard critique sur elles.

Pour ce faire, les outils utilisés ont été principalement Python et C++. Il y a également un passage où pour la calibration sur les index du S&P500 j’utilise une API particulière d’un site donc un passage d’interface WEB/Python.

Ressources

Nos équipes se démarquent par la pluridisciplinarité qu’offre la formation de l’I.S.F.A. ainsi que la qualité des enseignants présents en son sein.

  • Enseignements

Parcours Actuariat:
    • Actuariat et Opérations d’assurances
    • Mathématiques financières et marchés financier
    • Finances de marché
    • Calcul stochastique
    • Tarification
    • Microéconomie \ Macroéconomie
    • Gestion de projet
    • Econométrie
Parcours Eco stat:
    • Probabilités & Modèles Aléatoires Discrets
    • Mathématiques pour la finance
    • Calcul stochastique et applications à la finance
    • Statistiques et Analyse des Données
    • Econométrie
    • Data Mining, Text Mining et Visualisation
    • Statistiques et Intelligence Artificielle
    • Langages, concepts et architectures logiclelles pour la gestion des données
    • Méthodes de gestion des risques avancées
    • VBA \ Python
Parcours PME\ PMI : 
    • Anglais des affaires
    • Financement et construction d’un Business Plan
    • Améliorer la performance de la PME
    • Développer une méthodologie de recherche
    • Connaître la législation et les normes qualités

  • Classement International :

    • Rattaché à l’université lyon 1 Claude bernard notre école à sa place dans le Shanghai Ranking: 201-300

 

  • Licence de Logiciels

    • Sas

 

  • Accompagnants et Référents : 

    • Enseignants Chercheurs:
      • Diana Dorobantu – Maître de conférences en Mathématiques financières –
      • Denis Clot – Maître de conférences en protection de l’information et du risque informatique –
      • Nathalie Havet – Maître de conférences en Econometrie-
      • Esterina Masielo – Maître de conférences en Statistiques et Analyses de données –
    • Etudiants : 400 Etudiants